本文共 1368 字，大约阅读时间需要 4 分钟。

简介：假设遇到连续跌停，2天

某天打开跌停，2种方式 1，如果开盘价就打开了跌停 考虑限价单形式，如果9.15前下限价单，价格>跌停+0.03,则涨停价买入（等价于市价买入，实际操作可能是昨收买入，否则点位太高未必有利润） 2，开盘价跌停，盘中打开 限价单，价格>跌停+0.03,一旦打开就买入 二者效果类似， 如果开盘价>今日跌停，成交价=开盘价+0.03 如果开盘价=今日跌停，成交价=跌停+0.03=开盘价+0.03 卖出价格为次日开盘价，

所以利润为：次日开盘-成交价=次日开盘-（开盘价+0.03）

其中：0.03为滑点， 由于条件单所以价格会有一定劣势

分析此种策略收益，同时为了进一步获得高收益，可对跌停原因进行分析，是短期噩耗还是长期消息，比如财务造假等会对企业造成本质伤害等需区分

 

以下代码可基于ricequant

import pandas as pdstocks = all_instruments(type='CS', market='cn')['order_book_id']  # [context.market_index]buy_profit_df = pd.DataFrame(columns=stocks)for stock in stocks:    print(stock)    price_df = get_price(stock, start_date='2017-01-01', end_date='2019-05-01', adjust_type='none')    if price_df is None:        continue        # 昨收盘价    price_df['close_yest'] = price_df['close'].shift(1).fillna(method='bfill')    # 今日是否跌停    price_df['down_limit'] = price_df.apply(        lambda x: x['close'] / x['close_yest'] < 0.91 and x['high'] == x['low'] == x['close'], axis=1)    # 是否满足连续2日跌停    price_df['down_limit2'] = price_df['down_limit'].rolling(window=2).apply(lambda x: x[0] and x[1])    # 今天是否买了    # 1，昨天满足down_limit2=True    # 2，今天Open>yest_close*0.91（说明开盘就打开），成交价=开盘价+0.03    # 3，今天open

最终结果：-15.109610132598789

也就是1510%的负收益

全市场20170101-20190501，连续跌停2日（or以上），开板买入，次日早上卖出的收益

如果不考虑次日开盘就打开跌停，只考虑开盘跌停价，盘中打开的方式收益为负1200%

如果只考虑HS300，则收益分别为

-0.37874840701865414

-0.30521079921429306（仅考虑盘中打开跌停）

转载地址：http://qufws.baihongyu.com/